1. Littérature générale
  2. Essais littéraires

EAN13
9786131541650
Éditeur
Univ Européenne
Date de publication
12 février 2015
Collection
OMN.UNIV.EUROP.
Nombre de pages
116
Dimensions
22 x 15 x 0,7 cm
Poids
182 g
Langue
fre

Les Modèles De Séries Chronologiques Spatio-Temporelles Multivariées

Robinson Saint-Frard

Univ Européenne

Prix public : 49,90 €

Ce livre porte sur les séries chronologiques qui en plus d'être observées dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement, nous étudions une certaine classe de modèles, les modèles autorégressifs spatio-temporels généralisés, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectués avec les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles pour les modèles GSTAR en supposant que le terme d'erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui représente une première contribution originale. De ce résultat, des tests de type portemanteau sont proposés, dont les distributions asymptotiques sont étudiées. Afin d'illustrer la performance des statistiques de test, une étude de simulations est entreprise où des modèles GSTAR sont simulés et correctement ajustés. La méthodologie est illustrée avec des données réelles. Il est question de la production mensuelle de thé en Java occidental pour 24 villes, pour la période janvier 1992 à décembre 1999.
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