EAN13

9783838187983

Éditeur

Univ Européenne

Date de publication

1 février 2014

Collection

OMN.UNIV.EUROP.

Nombre de pages

152

Dimensions

22,9 x 15,2 x 0,9 cm

Poids

234 g

Langue

fre

Flux D Ordres Et Volatilité Du Taux De Change

Yagoubi-S

Univ Européenne

Prix public : 55,90 €

La volatilité du taux de change est suffisamment élevée pour être notablement sujet de plusieurs recherches et études. Le modèle standard de portefeuille tente à justifier la volatilité en termes de révision des anticipations qui se nourrissent en dehors des nouvelles informations. L'introduction des modèles d'anticipations rationnelles dans l'étude de la volatilité du taux de change, a été remarquable. Spécifiquement, le taux de change doit varier d'une manière discontinue en réponse aux nouvelles pièces de l'information pertinente et imprévue. Les changements, discrets et discontinus, sont réglés en dehors des lois ordinaires qui gouvernent le taux de change. Seulement les changements graduels sont possibles en absence de « news ». La limite des modèles d'anticipations rationnelles et le modèle de portefeuille, a donné cause pour l'émergence de nouvelles théories. L'introduction des modèles microstructurels dans l'analyse de la volatilité du taux de change s'avère pertinente. La forme composée des variables explicatives, ainsi que leurs structures non stables a donné lieu à différentes formes d'analyses et d'études. Certaines composantes, telles que le flux d'ordres des clients

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