EAN13

9783330796195

Éditeur

Noor Publishing

Date de publication

1 mars 2017

Collection

OMN.NOOR PUBLIS

Nombre de pages

192

Dimensions

22,9 x 15,2 x 1,1 cm

Poids

290 g

Langue

fre

La Volatilité Des Indices Boursiers Islamiques

Mohammed Salah Chiadmi

Noor Publishing

Prix public : 64,90 €

Notre livre a pour objectif principal d'appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels. L'accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l'asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l'invariance d'échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse. Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d'observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d'éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles.La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre.

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