EAN13

9782340011540

Éditeur

Editions Ellipses

Date de publication

7 juin 2016

Collection

REFERENCES SCIE

Nombre de pages

336

Dimensions

24 x 19 x 2 cm

Poids

592 g

Introduction À La Théorie Générale Des Processus Et Intégrales Stochastiques - Cours Et Et Exercices Corrigés

Jean-Claude Laleuf

Editions Ellipses

Prix public : 44,00 €

La théorie générale des processus et de l’intégrale stochastiques est rarement enseignée en master 1 ou en école d’ingénieurs. Cependant la modélisation stochastique a de plus en plus souvent besoin de modèles discontinus faisant appel à cette théorie. Par ailleurs, si on extrait des grands traités les seules notions de théorie générale nécessaires à la construction de l’intégrale stochastique et à l’obtention de la formule d’Ito, on aboutit à un texte qui peut être à la fois de taille raisonnable et abordable au niveau du master. Rendre plus accessible un domaine jusque-là réservé aux seuls spécialistes, par des démonstrations très détaillées et commentées et la présence de nombreux exercices corrigés, est l’ambition de cet ouvrage. Après une introduction situant le contexte et donnant les grandes lignes de la construction de l’intégrale stochastique, trois chapitres présentent des rappels et des compléments sur l’intégration classique, les martingales et la topologie générale. Le vrai point de départ de la théorie est le théorème de capacité de Choquet. Les théorèmes de sections optionnelles et prévisibles de Meyer en découlent facilement. On peut alors définir les projections optionnelles et prévisibles, établir leurs propriétés et démontrer le célèbre théorème de Doob-Meyer. Ce dernier résultat, avec celui concernant la décomposition des martingales locales, constitue la clé de la définition de l’intégrale stochastique. La covariation des semimartingales et la formule d’Ito (donc le calcul stochastique) dérivent à leur tour de l’existence et des propriétés de l’intégrale stochastique.

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