EAN13
9782311401363
Éditeur
De Boeck supérieur
Date de publication
19 juin 2015
Collection
LMD MATHS
Nombre de pages
385
Dimensions
24 x 17 x 2,1 cm
Poids
680 g
Langue
fre

Finance De Marché, Modèles Mathématiques À Temps Discret

Laurence Carassus, Gilles Pagès

De Boeck supérieur

Prix public : 36,90 €

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché. Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans. Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets. Sommaire :I. Éléments de coursII. Autour du modèle binomialIII. Quelques options exotiquesIV. Quelques autres problèmes en marché completV. Arrêt optimal et options américainesVI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
Trouver ou

Offres